Phyllis
2020-10-15 21:35請問老師百題41題。選項D聽完講解還是覺得D是對的不應(yīng)該選，您看我們的基礎(chǔ)班講義89頁有句話描寫an ideal reference rate是serve as a benchmark for both term lending and funding。那么題干中overnight index swap，相互互換雙方是兩個方向 借貸是符合的，為什么說還要再考慮風(fēng)險溢價呢？分析后明顯是考慮過的lending and funding的，是合適的banckmark. 還有一個想請教是，關(guān)于C，我認為應(yīng)該是選擇C的，因為OIS沒滿足diffrent tenor, 因為是overnight的 就沒有提及長期的利率。求指教謝謝！
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1個回答
梁震宇班主任
2020-10-20 16:44
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新的無風(fēng)險收益率：來自真實交易，數(shù)據(jù)采集來自于銀行及非銀行市場，通過一天利率處理可以算出超過一天的利率。缺點是其為完全無風(fēng)險，需要加上風(fēng)險溢價才能符合存貸利率。
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