kathy sham
2020-10-15 21:43Is 1995/96 Basel amendment the back testing only applicable to market risk? To indicate that multiplayer factor? Or for credit risk as well?
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1個回答
Jenny助教
2020-10-16 15:45
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同學你好,信用風險資本準備金兩種算法: SA和IRB,其中SA是算RWA,IRB是UL=WCL-EL,兩種方式都沒有用到懲罰乘數(shù),懲罰乘數(shù)是在計算市場風險準備金的內部模型法用的。
