蛋同學(xué)
2020-10-15 21:56老師,請問為什么VaR不是一個一致性風(fēng)險度量
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1個回答
Cindy助教
2020-10-20 10:20
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同學(xué)你好,因為VAR值是不滿足次可加性的,所以它不是一個一致性的風(fēng)險測度指標(biāo)
