蛋同學(xué)
2020-10-15 21:59老師，我覺得B選項是錯在ES是測量在significant level的損失吧，應(yīng)該不是confidence level的吧，
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1個回答
Cindy助教
2020-10-20 10:22
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同學(xué)你好，其實兩個差不多的，知道了significant level，就等于知道了confidence level，比如significant level=5%，那么confidence level就是95%，ES算的就是尾巴上5%的面積的平均數(shù)，這題錯在后面confidence level corresponding to one minus the probability of default應(yīng)該改成confidence level corresponding to one minus the significant level
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