凌同學(xué)
2020-10-15 22:0137題 利率為什么和合約價(jià)值value呈反向關(guān)系？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-16 13:53
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同學(xué)你好，這是是一種假定，當(dāng)負(fù)相關(guān)的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)期貨利率大于遠(yuǎn)期利率的情況（此時(shí)期貨價(jià)格低于遠(yuǎn)期價(jià)格）。
反向相關(guān)的例子有很多呀：
歐洲美元期貨就是一個(gè)很好地例子。歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)
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