雎同學(xué)
2020-10-15 22:03modified convexity 和effective convexity為什么是一回事？Modified duration 和effective duration都不是一回事。
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-16 14:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，準(zhǔn)確的說(shuō)不是一回事。
有效久期是對(duì)修正久期的近似估計(jì)。
同樣的，有效凸性也是對(duì)修正凸性的近似估計(jì)。
也就是在數(shù)值上比較相近。
-
追問(wèn)
那怎么不直接用它自己的公式？
-
追答
凸性的公式計(jì)算十分復(fù)雜，MC比較簡(jiǎn)單，而且是近似估計(jì)。所以比較方便
0
0
0
0
