阮同學(xué)
2020-10-15 22:05老師 能解釋一下這道AR的題目嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-16 11:35
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同學(xué)你好這道題目其實(shí)問的是季節(jié)性數(shù)據(jù)的處理辦法，一般來說有兩種：1. seasonal differencing； 2. 引入季節(jié)性虛擬變量；一般來說這道題目容易錯(cuò)選B，但是first differencing lag operator（一階差分滯后算子）是用來解決非平穩(wěn)的問題，跟seasonal differencing還是有所不同的，后者只要是針對(duì)季節(jié)性變量。C選項(xiàng)引入新的變量，說的就是第二種解決方法，加入虛擬變量。
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