1個回答
Adam助教
2020-10-16 14:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題希望保持一個delta neutral的組合,所以delta不變的話對沖成本肯定是最少的,ABCD4個選項,前面3個都會引起股價的變化,接著引起delta的變化,只有D選項,股價在執(zhí)行價格附近晃動的話,可以近似的認(rèn)為股價是保持不變的,delta也是相對穩(wěn)定的。所以對沖成本最少
