楊同學
2020-10-15 23:54老師,61題的第二選項我沒有印象,能否幫忙解釋或者回憶一下?
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1個回答
Jenny助教
2020-10-20 19:37
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同學你好,這個講的是綜合風險度量(Comprehensive Risk Measure,CRM)考慮了信用相關(guān)性賬戶存在的風險,因此需要對存在信用相關(guān)性風險的資產(chǎn)需額外征收資本金,典型的具有信用相關(guān)性的金融資產(chǎn)包括了資產(chǎn)支持證券(ABS)和債務(wù)抵押債券(CDOs)。
CRM 是一個特定的資本金要求,它取代了具有信用風險相關(guān)性的金融資產(chǎn)的新增風險資本金要求IRC 和特定風險資本金要求SRC。
