劉同學(xué)
2020-10-16 00:04課后題中有一個(gè)comment : callable debt has a smaller option -adjusted spread than comparable non-callable debt 這句話為什么不對
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-10-16 13:25
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同學(xué)你好
這個(gè)題協(xié)會(huì)勘誤了,comment 1他搞錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是Callable debt has a smaller z-spread than comparable non-callable debt。
Comment 1是錯(cuò)的,因?yàn)閏allable bond的z-spread大于OAS,所以這句說的是錯(cuò)的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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