lianjayjay
2020-10-16 08:47老師請(qǐng)見下圖 這個(gè)題目求sharp ratio 根據(jù)公示的求法不是分子是risk portfolio-rish free 超額收益嗎 但是題里只給了mean return 這個(gè)和excess return一樣嗎 疑惑
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-16 14:54
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
mean return指的是平均收益，通常用平均收益代表金融資產(chǎn)的收益，例如用過(guò)去1年的平均收益展示某資產(chǎn)的收益水平。
Excess return指的是超額收益，用金融資產(chǎn)的收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。題目給出的是投資組合的收益率，還需要考慮Rf計(jì)算超額收益，作為分子，求SR。
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