Yvette
2020-10-16 09:41老師這個題如果用計算器算YTM后是7.238%,再減去rf之后是2.43%,與2.19%差了一些是因為誤差嗎?還是我算錯了。。。。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Cindy助教
2020-10-20 11:49
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同學你好,是你算錯了,這里用近似式去計算YTM,結(jié)果是有誤差的,這題考察的是一個專門的公式,我們直接用公式計算就可以了呀,請看下圖
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追問
老師好,所以計算credit spread近似式是等于pd**lgd或者ytm-r. 如果是精確算的話就用您寫的公式對嗎?什么情況下可以用近似式呢
Jenny助教
2020-10-23 17:58
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當數(shù)據(jù)不全或數(shù)據(jù)全且付息,可以用近似法。
