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2020-10-16 10:10老師，這題依據(jù)的是什么公式哇？我答案有些沒看懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-20 18:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)在正課上老師有說過的，EWMA模型賦予收益數(shù)據(jù)不同權(quán)重的時(shí)候，公式是（1-lmada）*lmada^k-1
所以前一天的數(shù)據(jù)權(quán)重是1-0.85=0.15，過去2天的數(shù)據(jù)權(quán)重是（1-0.85）*0.85=12.75%
如果忘記的話，可以回憶一下正課的內(nèi)容哦(#^.^#)
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