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2020-10-16 10:49老師,這道題怎么看哇
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-20 18:21
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同學(xué)你好,預(yù)期損失是不受相關(guān)性影響的,所以這兩個(gè)組合的預(yù)期損失是相等的,但是非預(yù)期損失會(huì)受到相關(guān)性的影響的,相關(guān)性越大,就意味著分散化效果越好,那么非預(yù)期損失就越小,因此第二個(gè)組合的非預(yù)期損失會(huì)小一些
