喻同學(xué)
2020-10-16 16:51請(qǐng)問(wèn)下權(quán)益case1文章第二段最后一句“……assume that the factors used to explain stock return are uncorrelated”是什么意思呢
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-16 17:00
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同學(xué)你好！
這句其實(shí)就是一般建模的假定，假設(shè)因子之間不相關(guān)。從回歸方程的角度看，避免了多重共線性的可能。當(dāng)然這只是理論上的假定。
實(shí)際中，很難構(gòu)建出pure factor，因子之間或多或少都會(huì)存在關(guān)系。了解即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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