林同學(xué)
2020-10-16 19:2037題選項(xiàng)a我不太明白，在我理解，假設(shè)有100個(gè)值，去掉了一些值后，變成80個(gè)值，計(jì)算95%的Var不是由原來(lái)的倒數(shù)第5個(gè)數(shù)，變成了倒數(shù)第4個(gè)數(shù)，這樣var 不是變大了嗎
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-21 09:30
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)的意思是設(shè)置了一個(gè)EUR 10，000的最低閥值，只要損失超過(guò)了這個(gè)數(shù)據(jù)才能計(jì)入數(shù)據(jù)庫(kù)，換句話來(lái)說(shuō)，就是比較小的損失被篩掉了，所以相比起原始數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，比如同樣的5%的分位點(diǎn)要往右移動(dòng)，那么對(duì)應(yīng)的sigma就會(huì)比較小，算出來(lái)的VaR就比較小。
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