Daisy
2020-10-16 19:39老師，請(qǐng)問第二個(gè)case第2題算利率互換的value為什么不采用老師講的新方法，new swap rate - old swap rate
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-19 10:33
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同學(xué)你好！
新考綱要求的是每個(gè)reset day，在reset day，浮動(dòng)部分始終為1。簽訂反向合約時(shí)，浮動(dòng)和浮動(dòng)是相互抵消的，因此可以固定部分直接相減。
但是本題中，不在reset day，因此不能直接相減。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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