Bruce
2020-10-16 20:34請問老師,尾隨對沖是對value of spot 與value of future的調整由于daily settlement,對嗎?我對里面1095/1160不太理解,我認為應該是1095/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較,才是期末的port value/future value
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1個回答
Adam助教
2020-10-19 17:37
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對的。
這只是一種簡單的調整。基于每天價格發(fā)生的變動,不斷調整對沖數(shù)量
