阮同學(xué)
2020-10-16 20:35老師你好 這道題能請(qǐng)你詳細(xì)解釋一下嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-21 15:11
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同學(xué)你好,這題實(shí)際上是長(zhǎng)期國(guó)債期貨的相關(guān)計(jì)算。
空頭方到期交割債券,交割債券交割的是全價(jià)(報(bào)價(jià)報(bào)的是凈價(jià))。
全價(jià)=(最新的期貨報(bào)價(jià)×轉(zhuǎn)換因子)+應(yīng)計(jì)利息
凈價(jià)=最新的期貨報(bào)價(jià)×轉(zhuǎn)換因子
70這里請(qǐng)注意:settlement price of。。。be 70(每100元面值的價(jià)格是70,那么100000面值的價(jià)格就是100000*0.7)。說(shuō)的就是期貨合約的結(jié)算價(jià),即K,也就是QFP
