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2020-10-16 22:07此題計(jì)算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應(yīng)該在0.5左右么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-20 19:42
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同學(xué)你好，這個沒有關(guān)系的，ATM的期權(quán)delta只是趨近于0.5而已，其他數(shù)值當(dāng)然也是可以的呀(#^.^#)
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回復(fù)Cindy：老師，我也是有這個疑惑，call的N（1）應(yīng)該是等于delta，也就趨近于0.5，但是這題算出來是0.8159，也差太多了吧。因?yàn)槲矣浀糜衅渌}目，并沒有給具體數(shù)值算N（d1），但是題干說了是ATM call，所以就直接認(rèn)為N（d1）=0.5了
