Yvette
2020-10-16 23:08老師能講解下這個(gè)題目嗎?計(jì)算上沒有看懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-20 11:59
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同學(xué)你好,當(dāng)exposure為27000000時(shí),超過了threshold和MTA,所以需要交collateral=27000000-14000000=13000000,現(xiàn)在已有的collateral價(jià)值為10800000,所以additional collateral價(jià)值為13000000-10800000=2200000<2500000,沒有達(dá)到minimum transfer amount,所以就不用交抵押品了,
