張同學
2020-10-17 02:14你好 老師 這是什么公式 怎么算的
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-19 17:59
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同學你好，如下圖
這是naked option的保證金的計算
對于賣出naked call，要交的保證金是以下二者中的較大值：
1：賣出期權所得金額的100%，加上20%的標的股票價值，減去(如果存在)期權的虛值。
2： 賣出期權所得金額的100%，加上10%的標的股票價值。
賣出裸露put期權時，初始保證金為以下兩個數量的最大值：
1：賣出期權所得金額的100%，加上20%的標的股票價值，減去（如果存在)期權的虛值。
2：賣出期權所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價格。
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