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Adam助教
2020-10-19 18:01
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同學你好，S0不是折現(xiàn)哦
涉及匯率的問題，建議將標的看做商品。即aud就是商品。比如蘋果。aud的利率4.5%看做是商品自身的紅利率
那么這個蘋果現(xiàn)在的價格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%（也就是市場上的無風險利率r）。
這個商品的執(zhí)行價格是0.6880usd
而我們要求得是歐式看跌期權的下限：Ke^(-rt)-S
由于商品有自己的紅利率q（4.5%），所以S做自己要做個調整。即Se^(-qt)
也就是有紅利的股票看跌期權的下限：Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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