王同學(xué)
2020-10-17 08:31想問下老師,DV01對(duì)沖對(duì)象+n×DV01對(duì)沖工具=0這個(gè)公式,n求出來好像永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù),那就是說結(jié)論永遠(yuǎn)都是賣出對(duì)沖工具呀?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-19 18:08
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同學(xué)你好,
理論上沒錯(cuò)。
但是還要看你原來的DV01的方向,如果你是原來就是short的。那么對(duì)沖就是買
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Dv01對(duì)沖對(duì)象前面需要加上正負(fù)號(hào)嗎,比如如果是賣出就是-DV01對(duì)沖對(duì)象+n×DV01對(duì)沖工具=0?
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對(duì)的,大致就是這個(gè)意思
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追問
您幫我看看這道題是選long 還是 short?選什么無所謂,但是應(yīng)該是什么方向?我覺得應(yīng)該是long
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追問
您幫我看看什么方向?
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追答
這個(gè)答案有問題。應(yīng)該是long
