啊同學
2020-10-17 09:20請問老師,這個題如果沒有說他們是獨立的,而是告訴了它們之間的相關系數(shù),應該怎么做?利用平方和公式嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-20 19:28
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同學你好,預期損失不受到相關性影響,直接單純的將單個資產(chǎn)的預期損失加總就可以了
