lucky
2020-10-17 10:48請問計算協(xié)方差時用因子0.75乘以equity是什么意思呢？就是這個因子的具體含義是什么呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-19 10:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，beta是敏感系數(shù)，也就是每個因子和市場之間的關(guān)系。A和B市場用到了兩因子模型，分別由equity和bond。而equity這個因子對于A市場來說，敏感系數(shù)Beta（E，A）=0.75。同樣的Beta（E，B）=0.45；bond對A市場的敏感系數(shù)是Beta （B，A）=0.2；對B市場是Beta（B，B）。當兩個市場由equity和bond兩個因子來解釋時，A市場= Beta（E，Beta（B，B） *equity + Beta （B，A）*Bond；B市場= Beta （B，A）*equity+ Beta（B，B）*Bond。
0
0
0
0
