郭同學(xué)
2020-10-17 13:24上課的時(shí)候洪老師不是說 Factorweighting就是配置能力，alphaskill是選股能力嘛？這道題從描述看應(yīng)該講的是配置能力不是選股能力呀，最接近的應(yīng)該是C選項(xiàng)呢
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-19 13:11
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同學(xué)你好！
老師這么說是為了方便記憶。原版書468頁的原話是：simple static exposure to known rewarded factors is no longer widely considered a source of alpha. However, successfully timing that exposure would be a source of alpha. 也就是，配置因子后不再調(diào)整權(quán)重的話，是factor weighting；如果動(dòng)態(tài)調(diào)整的話，就是alpha skill。
題目中說的是skillfully timing exposure，所以這里是alpha skill的一種，而不是factor weighting。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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