彭同學(xué)
2020-10-17 13:39老師好，在算VAR時(shí)，題目給出的confidence interval 是不是都是單尾的？比如95%confidence interval，分位點(diǎn)就取5%時(shí)的-1.645，而不是2.5%時(shí)的-1.96？與此同時(shí)，significance對(duì)應(yīng)5%，而不是2.5%？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-19 10:07
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同學(xué)你好，在計(jì)算VAR的時(shí)候，因?yàn)槲覀冎魂P(guān)心尾部損失，也就是左邊的負(fù)的極端值，所以用的一般都是單尾的1.645. 不過(guò)VaR的計(jì)算屬于第四門課估值，所以最好還是以該科目負(fù)責(zé)老師的意見(jiàn)為準(zhǔn)。
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追問(wèn)
好的老師n那么如果非VAR場(chǎng)景提到confidence level，是不是一定是1-significance level，不論單雙尾？n如果題目沒(méi)有給出可以判定是單尾還是雙尾的條件，會(huì)默認(rèn)單尾么？
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追答
如果是非var的話，算置信區(qū)間，就用雙尾，比如95%的置信水平下，雙尾的關(guān)鍵值用的是1.96，就不是1.65了。 因?yàn)閰^(qū)間是有上下限的，所以是雙尾。
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