顏同學(xué)
2020-10-17 15:11老師，您好，這道題給swap估值時，為什么新引入的1.5年的swap rate是（3.25%+2.75%）/2？如果原來需要對沖的swap期限是3年，計算新引入的swap rate 也是這么算嗎？ 另外，如果這道題給了Now we can find a new 1.5 years swap with a swap rate of2.9%，2-year swap rate 3.25%，1-year swap rate2.75%。可以直接用新引入的1.5year swap rate2.9%，還是要求算術(shù)平均數(shù)？ 感謝老師講解一下？
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1個回答
Adam助教
2020-10-21 15:56
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同學(xué)你好，實際上不是平均，而是線性插值。這是今年新規(guī)定的，一種近似處理方法。
如果直接給了1.5年的swap，就直接使用
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