余同學
2020-10-17 15:14請問24題不是應該是用泊松分布嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-19 10:23
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同學你好，題干中是有一系列的債券，每年違約概率相同，那么對債券來說，只有違約和不違約兩種，所以單個債券就是一個伯努利分布，那么多個伯努利分布合起來就是二項式分布。一般來說，在泊松和二項式分布的選擇中（泊松就是又二項式分布推導出來的），題干中出現(xiàn)了average才首選泊松分布，average通常跟lamda相關。而且這個題也沒有泊松分布的選項。
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