蛋同學(xué)
2020-10-17 15:50老師,這道題目為什么不可以用D的變化量直接出除以y的變化量呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-20 19:49
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同學(xué)你好,因?yàn)橥剐允敲涝闷诘囊浑A導(dǎo)數(shù),而題目給我們的久期都是修正久期,所以我們要先把修正久期轉(zhuǎn)變成美元久期,接著再除以y的變化量,得到美元凸性哦
