王同學(xué)
2020-10-17 16:00請問老師第47題關(guān)于對沖那里的現(xiàn)金流怎么算的，為什么不能用3月份簽訂的F和到期的現(xiàn)貨匯率作差，而是用到期期貨的匯率作差，并且差完之后他應(yīng)該是一個(gè)以日元計(jì)價(jià)的Profit，還需要轉(zhuǎn)化成USD吧？老師這個(gè)式子對嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 16:55
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同學(xué)你好，
這里說了哦，期貨要：close out。也就是平倉。（也就是反向交易）
他這題的意思是：現(xiàn)貨按照當(dāng)時(shí)的市場匯率進(jìn)行交易。而期貨要平倉。
如果期貨要進(jìn)行價(jià)格的話，才是簽訂時(shí)的F與現(xiàn)貨匯率做差。
平倉：反向交易。
他做開始是short期貨，約定以固定價(jià)格1.08賣出標(biāo)的。在后來long期貨，約定到期以1.025買標(biāo)的。這樣一買一賣不涉及資產(chǎn)的交割，凈賺價(jià)差。
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