舒同學(xué)
2020-10-17 16:31老師您好,請(qǐng)問這道題怎么做
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 17:04
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同學(xué)你好,這題考察的就是合成ST
即通過到期的payoff去構(gòu)造ST
由于你現(xiàn)在是不知道ST的,所以此時(shí)可以通過longforward,與long 零息債券payoff去構(gòu)造出ST
就是比較簡(jiǎn)單的合成思想
答案和notes上的解釋差不多。都比較繞
