Steven
2020-10-17 18:13尾部值不是也會影響收益均值和方差嗎?為什么不用考慮呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-19 18:02
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同學你好,準確來說,CAPM模型只關(guān)心均值和方差(風險)的平衡,如果方差越大,那么就應該有相應的補償,他們并不真正關(guān)心為部分不到底是什么樣的,而且尾部使用偏度和峰態(tài)來衡量的。
