Lucia Yao
2020-10-17 18:14老師B選項在哪里有介紹?講義上只看到RWA output floor,是一回事嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-21 09:40
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同學(xué)你好,在信用風險中,巴塞爾Ⅲ對信用風險的細致度與敏感度做出了的改善,降低了對外部評級的依賴,并且對于內(nèi)部模型的參數(shù)值設(shè)定了最低要求。在所有內(nèi)部評級法中,違約概率參數(shù)PD 的下限是由監(jiān)管機構(gòu)設(shè)置的,在高級內(nèi)部評級模型中,參數(shù)LGD 和EAD 的下限由監(jiān)管機構(gòu)提供,銀行不得擅自更改。見附圖。
