karen
2020-10-17 19:32老師您好,請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)R35,202頁(yè)例題劃線部分和答案表格不懂。請(qǐng)示例如何算出結(jié)論?謝謝
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-10-19 14:13
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同學(xué)你好
這個(gè)地方的表格是有錯(cuò)誤的,協(xié)會(huì)勘誤了(見(jiàn)附件),其實(shí)從最下面的表格來(lái)看,這兩個(gè)資產(chǎn)最大的問(wèn)題,主要是資產(chǎn)配置方面歸因,導(dǎo)致的回報(bào)是負(fù)數(shù)。
第一年明顯是產(chǎn)品A的回報(bào)更高,但是資產(chǎn)配置中,配置了30%的B產(chǎn)品,其實(shí)多配置A產(chǎn)量回報(bào)才是更多的。因此他超配置產(chǎn)品B,導(dǎo)致表現(xiàn)比基準(zhǔn)更差。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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