FloraFang
2020-10-17 20:36老師好，麻煩解答一下mock中信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的這題。我的理解是，按照之前上課說的，exposure>threshold +MTA的時(shí)候交大于threshold的部分，那這邊27,000,000大于threshold+MTA的16,500,000，就應(yīng)該交(27,000,000-14,000,000)=13,000,000，因?yàn)橹耙呀?jīng)交了10,800,000，所以應(yīng)該補(bǔ)交2,200,000？但答案為啥選補(bǔ)交0呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-20 13:48
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同學(xué)你好，當(dāng)exposure為27000000時(shí)，超過了threshold和MTA，所以需要交collateral=27000000-14000000=13000000，現(xiàn)在已有的collateral價(jià)值為10800000，所以additional collateral價(jià)值為13000000-10800000=2200000<2500000,沒有達(dá)到minimum transfer amount，所以就不用交抵押品了，
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追問
老師好，MTA不是只在一開始和threshold相加用??？每次exposure變化引起的additional collateral都要和MTA比較嗎？
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追答
同學(xué)你好，如果是期初，那么一開始的分析就可以了。如果是后期變化，那么需要比較的。
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