xy
2020-10-17 20:44題目中沒有用到面值，那講義中的F是什么?不是面值么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-21 09:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對，講義中的F是面值，講義中的這個公式是按照每1塊錢的面值，來考慮DV01的對沖的，題目中沒有面值的話，就按照題目來就可以啦
-
追問
所以我理解如果題目中給了久期也給了價格，然后除以對沖物的久期，得出的就是需要持有的對沖工具的價值（單位是美元，不是數(shù)量），如果給的時每單位的久期，就要使用面值，用面值*久期/對沖工具的久期，那么計算出來的對沖工具的面值（也是美元的單位，如果需要數(shù)量，再除以每股的面值）。
這樣理解對么？ -
追答
同學(xué)你好，你說的對，真棒
0
0
0
0
