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2020-10-17 20:44題目中沒(méi)有用到面值，那講義中的F是什么?不是面值么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 09:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對(duì)，講義中的F是面值，講義中的這個(gè)公式是按照每1塊錢(qián)的面值，來(lái)考慮DV01的對(duì)沖的，題目中沒(méi)有面值的話，就按照題目來(lái)就可以啦
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追問(wèn)
所以我理解如果題目中給了久期也給了價(jià)格，然后除以對(duì)沖物的久期，得出的就是需要持有的對(duì)沖工具的價(jià)值（單位是美元，不是數(shù)量），如果給的時(shí)每單位的久期，就要使用面值，用面值*久期/對(duì)沖工具的久期，那么計(jì)算出來(lái)的對(duì)沖工具的面值（也是美元的單位，如果需要數(shù)量，再除以每股的面值）。
這樣理解對(duì)么？ -
追答
同學(xué)你好，你說(shuō)的對(duì)，真棒
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