王同學(xué)
2020-10-17 21:02請問65為什么可以用長期標(biāo)準(zhǔn)差去算？而不是需要給出昨天的標(biāo)準(zhǔn)差帶入公式算今天的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 09:52
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同學(xué)你好，請問你說的是在計算夏普比率的時候，使用的分母是長期波動率項對嗎，這題里，沒有昨天的波動率數(shù)據(jù)，所以我們無法得出新的波動率，這里我們唯一可以計算的就是長期的波動率項了，因此我們應(yīng)該把這個帶入計算，題目也說了，using the long term daily volatility from the GARCH，就按照題目意思就好啦
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