FloraFang
2020-10-17 22:48老師，麻煩解答一下mock的53題的A和B選項。上課時候講confidence level越高越容易拒絕，那99%更容易拒絕更容易I類錯誤，95%更不容易拒絕就是二類錯誤增加=>power of test下降，那應(yīng)該選B？但答案寫的是95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region 95%的非拒絕域窄拒絕域?qū)?，less reliable？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-22 11:38
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這個可信或者不可信看的是power of test。
99%的是置信水平更高，顯著性水平更低，犯一類錯誤的概率下降，犯二類錯誤的概率上升，power of test下降。所以說99%相對于95%是更不可信的，power of test更低。
答案說的也是沒有毛病的，因為 他說的是市場風險中基礎(chǔ)班講義60頁的表格，標明置信水平越低那么非拒絕域就是更寬的。
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追問
老師好，您說的從power of test的角度理解明白了，但還有一個問題，假設(shè)100個數(shù)，按公式算，95%回測的話非拒絕域應(yīng)該在[0.72,9,27]，99%的非拒絕域[-0.94, 2.94] ，那應(yīng)該是95%的非拒絕域更寬，拒絕域更窄？基礎(chǔ)班ppt上也是說95%的非拒絕域更寬，為啥這里是95%的非拒絕域更窄呢？
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追答
emmm。我大概知道你的問題了。我覺得你應(yīng)該是搞混兩個概念了，一個是拒絕域的概念，一個是顯著性水平的概念。其實他們兩個不是一回事。
拒絕域中有拒絕錯誤的部分，也有拒絕對的部分。顯著性水平表示的是拒絕錯誤的部分。所以說他們兩個是不一樣的，所以在理解上應(yīng)該是按照兩套來進行理解。
講義中你這邊寫的也是很明白的，拒絕域與非拒絕域說白了，其實就是置信區(qū)間的上限和下限的計算。在計算過程中你會發(fā)現(xiàn)，隨著置信水平降低，u+/-z*sigma中的u是變大的，sigma也是變大的。所以他的區(qū)間是更寬的。理解上就應(yīng)該是兩個角度的。
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