第同學(xué)
2020-10-17 23:06請老師講一下35-37的解題思路
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-19 14:11
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué),
基于表格給出的數(shù)據(jù),主要研究相關(guān)系數(shù)的大小,然后影響到投資組合分散化效果。Asset 1 2 3 代表的是3組隨機(jī)變量,outcome 1 2 3分別是隨機(jī)變量的取值,可以不需要進(jìn)行計(jì)算,把三個資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示。如下圖,然后直接觀察哪兩個資產(chǎn)的相關(guān)性高,或者低。例如36題,asset2和3完全負(fù)相關(guān),所以這兩個資產(chǎn)做組合后,分散化效果最好,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小
-
追答
或者用計(jì)算器計(jì)算
