ABC1234
2020-10-17 23:40710題 怎么判斷gamma和theta哪個(gè)影響更大呢?不都是越臨近到期越大 而且都是atm的時(shí)候最大嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 10:09
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同學(xué)你好,gamma衡量的是標(biāo)的資產(chǎn)的變化,對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響,它是二階導(dǎo)數(shù),它的影響程度是超過theta的
