Phyllis
2020-10-18 02:09請問老師。視頻講義中老師說 leverage ratio的分母total exposure是簡單相加，不做風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整。但是我基礎(chǔ)班的筆記記的是分母要risk weighted asset，所以請問分母的risk exposure是否是風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-19 17:03
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同學(xué)你好，總敞口就是總和不是加權(quán)平均哦，只有RWA的時(shí)候才算加權(quán)平均。原版書里關(guān)于這個(gè)已經(jīng)沒有過多展開了，可以參考一下notes的表述，見附圖，p270。
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