方同學(xué)
2020-10-18 09:07這題怎么做為什么答疑視頻里說(shuō)的swap2利率為8、5
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 17:44
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同學(xué)你好，
這個(gè)8.5%只是假設(shè)出來(lái)的。這里只是老師的舉例。(這個(gè)方法是相對(duì)估值法，年老師在基礎(chǔ)課講過(guò)的。這道題由于條件不全所以沒(méi)法使用相對(duì)估值法，所以老師就舉了個(gè)例子)。
這道題本身的解法是使用債券組合法為利率互換估值。
也就是拆成固定利率債券、浮動(dòng)利率債券。
算一下二者的價(jià)值，減一減就可以了
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