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Jenny助教
2020-10-19 18:09
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同學你好,predicted variance 通常會包含一些季節(jié)或者趨勢因素,一般來說是會比historical variance要大。
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追問
是從garch模型中看出來的嗎?
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追答
這個角度也是可以的?;蛘咴诙糠治龅目颇恐幸矔W到一些建模的基礎思維,也會說到季節(jié)性等的影響。比如時間序列,常常都是不平穩(wěn)的,會有個逐漸增大的趨勢,不過這個簡單了解一下就可以了。
