quendyli
2020-10-18 09:53老師,為什么這道題你的白板書(shū)中寫(xiě)VAR是99%,oneday。但是現(xiàn)在又說(shuō)是99%,10day?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-20 20:01
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同學(xué)你好,這里的意思是先算出99%,單日的VaR,然后再把它轉(zhuǎn)換為10天的窗口期。
