路同學(xué)
2020-10-18 11:21老師好， 這個(gè)是?？级牡?6題。匯率變動(dòng)過之后，為什么它的嘎瑪不變動(dòng)呢？他算的時(shí)候是未變動(dòng)過的伽馬，它保持不變，然后算出的新的delta.為什么？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 10:11
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同學(xué)你好，的確是會(huì)變的，這里我們只能假定gamma暫時(shí)是不變的，gamma只有在標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生大幅變化的時(shí)候，才有顯著的變化，所以近似認(rèn)為不變也是可以的，如果gamma取值也變化了，這題就無法得出了呀
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