迷同學(xué)
2020-10-18 15:44這道題為什么c不對(duì)
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-10-19 14:37
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同學(xué)你好，
這道題目問(wèn)的是債券組合久期計(jì)算各個(gè)債券的久期加權(quán)平均值的限制是什么？
我們久期都是假設(shè)收益率曲線是平行移動(dòng)的。這就是久期它的一個(gè)limitation。
選項(xiàng)C是一個(gè)正確的陳述，effective durations用來(lái)衡量embedded options。其他的久期不適合not applicable。這只是一個(gè)客觀的陳述，并不是什么限制
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