過同學(xué)
2020-10-18 16:50什么是隨機(jī)游走？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-19 11:05
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同學(xué)你好，隨機(jī)游走( 也稱為單位根) 是金融和經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中非平穩(wěn)性最普遍的形式。例如，幾乎所有資產(chǎn)價(jià)格的表現(xiàn)都像是隨機(jī)漫步。在某些情況下，當(dāng)剔除了趨勢和季節(jié)性因素后，沒有出現(xiàn)協(xié)方差平穩(wěn)的平穩(wěn)時(shí)間序列。此類現(xiàn)象稱為隨機(jī)游走現(xiàn)象。
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