Yvette
2020-10-18 18:1765題的jensen'a怎么算呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-20 15:17
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同學(xué)你好,計(jì)算jensen's alpha,我看你已經(jīng)把公式都寫出來(lái)了,所有數(shù)據(jù)都有,唯一一個(gè)沒(méi)給出的數(shù)據(jù),就是beta,這道題,題干說(shuō)the fund is benchmarked to an index,估計(jì)出題人的意思,是希望我們用beta to the portfolio來(lái)近似代替beta to index,所以我們就用這個(gè)數(shù)據(jù)代入吧
以第一個(gè)資產(chǎn)為例呀,jensen's alpha=14%-(3%+1.2*(8%-3%)),后面的老師就不重復(fù)寫啦
